Binär Option Theta Formel

Binäre Anrufoption Theta Die Binärrufoption Theta misst die Änderung des Preises einer Binärrufoption im Laufe der Zeit und ist der Gradient der Steigung der Binäroptionen Preisprofil gegen Zeitabfall. Dieser Abschnitt über die Binärrufoption theta, wie bei der Binärsatzoption theta, besteht aus zwei Teilen: i. Der erste Abschnitt behandelt die Ableitung der Formel (die unmittelbar über der Zusammenfassung gefunden werden kann) aus den ersten Prinzipien, plus die binären Aufrufoptionen theta in Bezug auf die Zeit bis zum Verfall und implizite Volatilität, ii. Während der zweite Abschnitt das Theta analysiert, wie es die Formel als nützliches analytisches Werkzeug widerspiegelt, diskutiert seine Nachteile und stellt ein alternatives praktisches Theta dar, gefolgt von der Formel. Binäre Aufrufoption Theta und Finite Theta Das Theta einer beliebigen Option ist definiert durch: P Preis der Option t Zeit in Jahren zum Verfall P eine Änderung des Wertes von P t eine Änderung des Wertes von t N. B. Die Gleichung für die Binärrufoptionen theta finden Sie am unteren Rand der Seite. Abbildung 1 zeigt die Binärrufoptionspreisprofile zu verschiedenen Zeitpunkten zum Verfall. Abbildung 2 zeigt, wie mit sieben statischen zugrunde liegenden Preisen die Binärrufoptionen im Wert ändern, wenn die Tage bis zum Verfall von 25 auf 0 fallen, so dass ein Profil aus Abbildung 2 ein vertikaler Querschnitt zu diesem zugrunde liegenden Preis in Abbildung 1 ist. Wann Der zugrunde liegende kurs ist 100,00 die option ist at-the-money und die vergeßung der zeit hat keine auswirkung auf den preis der binären option, wie es immer 50 ist. Wenn der zugrunde liegende kurs über 100,00 liegt, werden die preisprofile alle nach oben reflektierend positiv Theta, während die Out-of-the-money-Profile, dh wo S lt 100,00, die Preisprofile alle Slope down bedeutet ein negatives Theta. Abb.1 Binary Call Option Preisprofile w. r.t. Zeit zum Verfall Abb.2 Binäre Anrufoption Preisprofile w. r.t. Zeit bis zum Verfall Das Theta (wie durch die obige Formel dargestellt) misst den Gradienten der Pisten in Abbildung 2. Wenn es mehr als 20 Tage gibt, um Preisabfall (ob negativ oder positiv) zu verlaufen, ist es sehr niedrig, wenn die Zeit vergeht Wert mit dieser Zunahme abhängig davon, wie nah an dem Streik der Basiswert ist. Abbildung 3 ist das S99.75 Preisprofil über die letzten 11 Tage seines Lebens. Akkorde wurden um fünf Tage bis zum Verfall hinzugefügt, so dass zum Beispiel der Fünf-Tage-Akkord von 7,5 Tagen bis 2,5 Tage verlängert wird. Da das Preisprofil exponentiell abnimmt, sinkt der Gradient der Akkorde um so länger die Länge des Akkords. Der Gradient des Akkords ist definiert durch: Gradient (P2 P1) (t2 t1) P2 Binärer Rufwert bei t2 P1 Binärer Rufwert bei t1 dh Gradient (37.3446 16.9094) (9 1) 2.5544 Abb.3 Steilheit des Theta bei 99.75 Plus Annäherung der Theta-Akkorde, wie in der unteren Reihe der zentralen Spalte von Tabelle 1 angegeben. Die Steigungen des 5-tägigen Akkords und des 2-tägigen Akkords werden in gleicher Weise berechnet und sind ebenfalls in der zentralen Spalte von Tabelle 1 dargestellt. Tabelle 1 - Von Gradient des Akkords bis zum Theta Als der Zeitunterschied sich verengt (wie durch t 5 und t 2 reflektiert), neigt der Gradient zum Theta von 1.5446 an 5 Tagen zum Verfall, dh wo t 0 ist. Das Theta ist also das erste Differential der Binärruf beizulegender Wert in Bezug auf die Zeit bis zum Ablauf und kann mathematisch als: wie t 0, dP dt angegeben werden, was bedeutet, dass, wenn t auf Null fällt, sich der Gradient dem Tangenten (Theta) des Preisprofils von 2 nach 5 Tagen nähert. Binäre Aufruf Option Theta w. r.t. Zeit zum Verfall Abbildung 1 veranschaulicht 5.0 implizite Volatilitäts-Binärrufprofile mit Abbildung 4, die die zugehörigen Thetas für die gleichen Tage zum Verfall bietet. Unabhängig von den Tagen, um die Theta zu vergehen, wenn am Geld immer Null ist. Wenn Out-of-the-money der Binärruf Theta ist immer negativ (wie bei Out-of-the-money konventionelle Call-Optionen), aber wenn in-the-money die binären Call-Optionen theta ist positiv (im Gegensatz zu in-the-money Konventionelle Call-Optionen). Mit genügend verbleibenden Tagen (25 Tage in Abbildung 4) ist die Binärrufoption Theta fast nahe bei Null. Im Laufe der Zeit vergeht der absolute Maximalwert des Theta mit dem Peak und dem Trog, der schrittweise den Streik schließt. Dies kann durch den Fall erklärt werden, wo es nur 0,5 Tage gibt, um zu verhandeln, wo zu einem zugrunde liegenden Preis von 99,90 die binäre Call-Option ist 29.4059 wert ist die Menge, die die Option wird um über den nächsten halben Tag sinken, wenn der zugrunde liegende bleibt 99,90 Abb.4 Binäre Aufruf Option Theoretische Theta w. r.t. Zeit bis zum Verfall Obwohl bei 99,90 und 1-tägiger Verfall der Binärrufoption 35.0638 wert ist (5.6579 mehr als am halben Tag bis zum Verfall) ist der Binärruf Theta niedriger, da die Theta eine jährliche Messung ist, nicht unbedingt eine praktische . Binäre Aufruf Option Theta w. r.t. Implizite Volatilität Figuren 5 Amp 6 bieten die Binärrufoptionen Preisprofile über eine Reihe von impliziten Volatilitäten mit dem dazugehörigen Binärruf Theta. Wie üblich hat die implizite Volatilität eine ähnliche Wirkung auf die Preisprofile, aber es gibt einige subtile Unterschiede zwischen den binären Aufruf Theta-Profilen der Fig. 4 Ampere 6. Der maximale absolute Theta in Abbildung 6 ist bei etwa 2,43 unabhängig von der impliziten Volatilität ziemlich stabil, obwohl die implizite Volatilität bestimmt, wie nahe der Streik der Gipfel und der Trog in Theta ist. Abb.5 Binäre Aufruf Option Preisprofile w. r.t. Implizite Volatilität Abb.6 Binäre Aufruf Option Theoretische Theta w. r.t. Implizite Volatilität Unabhängig von der impliziten Volatilität reist der binäre Aufruf Theta durch Null für den nun vertrauten Grund, dass die Geldbörsen bei 50 Preisen oder sehr nahe daran liegen. Theoretische Theta und praktische Theta Aus Abbildung 3 oben ist (hoffentlich) visuell offensichtlich, dass ein gleiches Maß an Zeit rückwärts eine Erhöhung des Call-Option-Wertes ergibt, der kleiner ist als die Abnahme des Optionswertes für einen gleichwertigen Sprung vorwärts in der Zeit, z. B. Zur Zeit 5 Tage, um die Binär-Call-Option zu beenden, ist der beizulegende Zeitwert 33.3357, so dass mit dem Beispiel mit t2 die 6-Tage - und 4-Tage-Optionen jeweils 34,6912 und 31,5315 betragen. Also vom 6. Tag bis zum 5. Tag verliert die Option: Preisverfall von Tag 6 bis Tag 5 (34.691233.3357) 1.3555, vom 5. Tag bis zum 4. Tag verliert die Option: Preisverfall vom Tag 5 bis Tag 4 (33.335731 .5315) 1.8042 Tabelle 2 zeigt den Optionswert an den Tagen bis zum Ablauf von 7 bis 0 mit der täglichen Differenz plus dem theoretischen Theta ist es offensichtlich, dass der tatsächliche Zerfall von einem Tag zum nächsten größer ist als der theoretische Theta. Der theoretische Binärruf Theta in diesem Fall ergibt sich aus der Formel von Gl. 1 (1) oben geteilt durch 365 (Gleichung (1) liefert eine jährliche Rate) und multipliziert mit 100 (Gleichung (1) nimmt eine binäre Option Preisspanne zwischen 0 und 1, nicht 0 und 100). Tabelle 2 - Binäre Call Option Fair Value mit assoziierten Tagen Zerfall und Theta Dies stellt die Frage nach der Wirksamkeit der Verwendung der Formel von Gl. (1), wenn es nicht einfacher ist, das Theta zu berechnen, wie es aus der Days Decay Zeile der Tabelle berechnet wurde 2. Nicht besonders mathematisch elegant, aber es gibt eine Reihe von gleichermaßen uneleganten Anpassungen, die von Marktpraktikern zu eleganten mathematischen Modellen gemacht wurden, um sie zu arbeiten, wobei die Flüchtigkeitsschiebe eine der offensichtlichen sind. Um noch tiefer zu sein, ist das CAPM-Finanzmodell von einem risikofreien Zinsfaktor abhängig, da ein risikofreier Zinssatz liegt. Was wäre, wenn der IWF von Moodys über die PIGS herabgestuft wurde. Figuren 7a-f bieten graphische Darstellungen des Unterschieds zwischen theoretischem Theta und praktischem Theta, ein Begriff Ive geprägt, um die tatsächliche Preisänderung von einem Tag zum nächsten einfach zu beschreiben. Abbildung 7a zeigt, dass der theoretische Theta, da der Binär-Call-Option-Preisabfall (entweder positiv oder negativ) vernachlässigbar ist, das praktische Theta fast überlappt, besonders wenn die implizite Volatilität niedrig ist. Abb.7a Binäre Aufruf Option Theta, Theoretischer Verstärker Praktisch, 25-Tage zum Verfall von W. r.t. Implizite Volatilität Mit 10 und 4 Tagen, um die theoretische Theta allmählich zu ärgerlich als Maß für die tatsächliche Option Preisänderung mit der tatsächlichen Zeitverfall ist absolut größer an den Gipfeln und Tranchen der Theta binären Call-Optionen Theta-Profile, sondern immer weniger als die Der zugrunde liegende weg von dem Streik. Diese Glättung ist das, was man erwarten könnte, wenn man die tatsächlichen Preisänderungen des praktischen Theta und die durch die theoretische Theta dargestellten Preisänderungen, die selbst eine annualisierte Rate darstellen, vergleicht und in der Tat einen eingebauten Mittelungsmechanismus aufweist. Die linksseitigen Skalen der Fig. 7a-c nehmen allmählich ihren Wert zu, wenn das Theta im Laufe der Zeit zunimmt. Abb.7b Binäre Aufruf Option Theta, Theoretischer Verstärker Praktisch, 10-Tage bis zum Verfall von W. r.t. Implizierte Volatilität Abb.7c Binäre Aufruf Option Theta, Theoretischer Verstärker Praktisch, 4-Tage bis zum Verfall von W. r.t. Implizite Volatilität Wenn es einen Tag gibt, um zu vergehen (Abbildung 7d), ist die Unterbewertung des Zeitabfalls, wie sie durch das theoretische Theta erzeugt wird, am deutlichsten, weil an diesem Punkt das praktische Theta tatsächlich die binäre Aufrufoptionsprämie ist, wenn out-of-the - Money und 100 weniger die Binär-Call-Option Premium, wenn in-the-money. Abb.7d Binäre Aufruf Option Theta, Theoretischer Verstärker Praktisch, 1-Tage bis zum Verfall Implizite Volatilität Endlich Figuren 7e Ampere 7f illustrieren die absolute theoretische Theta, die aggressiv ansteigt, während das absolute praktische Theta jetzt fällt, das letztere wegen der niedrigeren Prämie der Option. Abb.7e Binäre Aufruf Option Theta, Theoretischer Verstärker Praktisch, 0,4-Tage zum Verfall von W. r.t. Implizierte Volatilität Abb.7f Binäre Aufruf Option Theta, Theoretischer Verstärker Praktisch, 0,1-Tage zum Verfall von W. r.t. Implizierte Volatilität Die Skalen der Figuren 7e Ampere 7f sind bemerkenswert, insbesondere Fig. 7f, wo das theoretische Theta nun über 100 ansteigt, was ein interessantes Konzept ist, da der maximale Bereich der Binärrufoption auf 100 Punkte beschränkt ist: 1 ) Während die konventionelle Call-Option thetas immer negativ ist, wenn der Zeitwert immer positiv ist, kann der Zeitwert mit binären Call-Optionen positiv oder negativ sein, je nachdem, ob sie in - oder out-of-the-money sind. 2) Während bei konventionellen Call-Optionen theta immer am absolut höchsten ist, wenn am Geld, die binären Call-Optionen theta, wenn am-money ist immer null. 3) Out-of-the-money Binär-Call-Optionen haben negative oder Null Theta, In-the-Money-Binär-Call-Optionen haben eine Null oder positive Theta. 4) Mit Hilfe von Gleichung (1) zur Berechnung von Theta kann Theta über 100 erzeugt werden. N. B. (I) Das Theta, das durch die obige Gleichung erzeugt wird, ist eine annualisierte Zahl, also sollte ein tägliches Theta als Annäherung benötigt werden, dann muss das Theta durch 365 geteilt werden. (Ii) Diese Formel basiert auf Binärrufoptionspreisen, die zwischen ihnen liegen 0 und 1. Sollte ein Theta für Binärruf-Optionspreise benötigt werden, die zwischen 0 und 100 liegen, dann sollte das Theta mit 100 multipliziert werden. Wenn theta nur durch die Ergebnisse von Gleichung (1) dargestellt wird, dann ist es ein nützliches Werkzeug zum Aufbauen Tägliche Zeitverfall, wenn geteilt durch 365 plus gibt es genügend Zeit zum Verfall. Aber als Zeit zum Verfall fällt diese theoretische Theta zunehmend ungenau als Werkzeug für die Vorhersage der binären Option Preisänderung im Laufe der Zeit. Das Delta kann durch den Handel des Basiswertes abgesichert werden, bis die Zeit selbst zu einer handelbaren Einheit wird (eine Zukunft), die das Theta abwickelt, nur durch den Handel mit anderen Optionen erreicht werden kann. Wie bei Deltas, wie sich die Aspiration nähert, kann die Theta lächerlich hohe Zahlen erreichen, also sollte man immer den Grundsatz beachten: Vorsicht Griechen, die dumme Analysenzahlen tragen (wie immer).Binäre Optionen Griechen Der faire Preis der Optionen kann theoretisch mit einer mathematischen Gleichung berechnet werden, Die gemeinhin als Black-Scholes-Modell (BSM) bezeichnet wird. Die Variablen im BSM werden durch die griechischen Alphabete dargestellt. So werden die Variablen als Option Griechen genannt. Durch die Überwachung der Wertänderungen der Option Griechen kann ein Händler die Wertänderungen eines Optionskontrakts berechnen. Gemeinsam gibt es fünf Optionen Griechen, die die Preisempfindlichkeit eines Optionskontrakts in Bezug auf vier verschiedene Faktoren messen: nämlich Änderungen des Kurses des zugrunde liegenden Vermögenswertes Zinssatz Volatilitätszeitverfall Die fünf Option Griechen, die ein binärer Optionshändler zwingend erforderlich ist Vertraut machen, wie folgt: Delta, das als die wichtigste Variable unter der Option Griechen angesehen wird, stellt eine Option Empfindlichkeit gegenüber den Änderungen des Preises eines zugrunde liegenden Vermögenswertes dar. Mit anderen Worten, Delta oder das Hedge-Verhältnis spiegelt das Quantenwert der Veränderung des Preises einer Option für eine 1 Änderung des Kurses eines zugrunde liegenden Vermögenswertes wider. Vertreten durch das griechische Symbol, kann das Delta sowohl positive als auch negative Werte haben. Der Delta-Wert bleibt nicht fix und ändert sich in Abhängigkeit von anderen Variablen. Wenn der Kurs eines zugrunde liegenden Vermögenswertes steigt, wird der Preis einer Call-Option ebenfalls steigen (unter Berücksichtigung von vernachlässigbaren Änderungen bei anderen Variablen). Zum Beispiel, wenn der Preis für eine Aktie 10 ist und die Optionen Delta Wert 0,7 ist, dann für jeden Dollar Anstieg der Kurs des zugrunde liegenden Vermögenswertes wird der Call-Preis um 0,70 steigen. Umgekehrt, für jeden Dollar Abnahme in den Preis des Vermögenswertes, wird der Anrufpreis um 0,70 fallen. Auf der anderen Seite wird unter Berücksichtigung des gleichen Beispiels, wie oben diskutiert, ein Dollaranstieg des Kurses eines zugrunde liegenden Vermögenswertes zu einer Verringerung des Preises einer Put-Option um 0,70 und umgekehrt führen. Nun, betrachten wir binäre Optionen, die eine mathematische Ableitung der Vanille-Optionen ist. Logisch, am Anfang eines Handels, ein binärer Aufruf oder am nächsten zu dem zugrunde liegenden Preis wird das höchste Delta haben. Der Delta-Wert einer binären Option kann unbegrenzt ein Moment vor dem Verfall erreichen, was zu einem Gewinn aus dem Handel führt. Der Delta-Wert für binäre Aufrufe ist immer positiv, während der Delta-Wert für binäre Puts immer negativ ist. Früher in diesem Artikel haben wir erwähnt, dass Delta eine dynamische Zahl ist, die Änderungen mit Änderungen des Preises einer Aktie erfährt. Die Rate, mit der sich der Wert von Delta für eine 1 Änderung des Preises einer Aktie ändern wird, wird als Gamma bezeichnet. So kann man daraus schließen, dass Optionen mit hoher Gamma schneller auf Veränderungen des Kurses des zugrunde liegenden Vermögenswertes reagieren werden. Betrachten wir, dass eine Call-Option ein Delta von 0,40 hat. Wenn also der Kurs des zugrunde liegenden Vermögenswertes um 1 ansteigt, würde der Aufrufpreis um 0,40 ansteigen. Sobald jedoch der Preis der Optionen um 0,40 ansteigt, beträgt der Delta-Wert nicht mehr 0,40. Dies ist, weil die Call-Option wäre ein wenig tiefer in das Geld. So bewegt sich das Delta näher an 1,0. Nehmen wir an, dass das Delta jetzt 0.60 ist. Die Veränderung des Delta-Wertes, die 0,20 (0.6082110,40) beträgt, für eine 1 Kursänderung des Basiswerts ist der Gamma-Wert für den gegebenen Optionskontrakt. Das Delta darf 1,0 nicht überschreiten. So würde Gamma abnehmen (negativ drehen), da die Option tiefer in das Geld geht. Gamma, vertreten durch das griechische Alphabet, spielt eine wichtige Rolle bei der Delta-Änderung, wenn eine Binärrufoption den Zielpreis nähert. Die Gamma steigt scharf an, wenn eine binäre Option sich dem Ziel nähert oder kreuzt. Kurzum, Gamma fungiert als Indikator für den zukünftigen Wert von Delta. So ist es ein nützliches Werkzeug zur Absicherung. Theta, gemeinhin als Zeitverfall bezeichnet, wäre wohl der am häufigsten diskutierte Jargon von technischen Analysten. Theta, vertreten durch griechischen Buchstaben, bezieht sich auf den Betrag, um den der Preis einer Anruf - oder Put-Option entsprechend einer einmaligen Änderung der Verfallzeit eines Optionsvertrages abnehmen würde. Der Wert eines Anrufs oder einer Put-Option nimmt ab, wenn jede Minute vergeht. Dies bedeutet, dass, auch wenn sich der zugrunde liegende Preis eines Vermögenswertes nicht ändert, trotzdem ein Call - oder Put-Option seinen gesamten Wert zum Zeitpunkt des Verfalls verliert. Theta-Faktor ist ein Muss, um beim Tragen von Vanille-Optionen zu berücksichtigen. Im Falle von binären Optionen, solange der Preis über dem Call-Preis oder unter dem Put-Preis bleibt, wird der Handel zu einem Gewinn führen. In diesem Fall steigt der Wert eines Binärruftransfers theoretisch mit der Annäherung der Verfallszeit an. Die herkömmlichen Rufoptionen verlieren dagegen ihren Zeitwert und handeln mit ihrem inneren Wert. Es gibt einige Binär-Broker, die es den Händlern erlauben, vor Ablauf zu beenden. In solchen Fällen wird der Auszahlungsprozentsatz (wenn der Handel im Geld ist) im Allgemeinen zunehmen, wenn das Verfall näher kommt. Ein solches Profit ist im Einklang mit der obigen Diskussion. Es ist eine bekannte Tatsache, dass implizite Volatilität von zwei Vermögenswerten, die an den Finanzmärkten gehandelt werden, ähnlich ist. Darüber hinaus bleibt die implizite Volatilität eines bestimmten Vermögenswertes nicht konstant. Eine Änderung der impliziten Volatilität eines Wertpapiers würde eine Veränderung verursachen, die kleiner oder größer ist, im Preis eines Anrufs oder einer Put-Option. So verweist Vega auf das Quantum der Veränderung, das im Preis eines Anrufs oder einer Put-Option für eine einzige Punktänderung in der impliziten Volatilität des zugrunde liegenden Vermögenswertes gesehen wird. In der Regel führt eine Erhöhung der impliziten Volatilität zu einem Anstieg des Wertes der Optionen. Der Grund dafür ist, dass eine höhere Volatilität eine Zunahme der potenziellen Preisbewegungen eines zugrunde liegenden Vermögenswertes erfordert. Es sollte darauf hingewiesen werden, dass ein Anruf oder Put-Option mit einem Jahr Verfall Zeitraum kann einen Vega-Wert von sogar bis zu 0,20. Volatilität ist ein Feind für eine binäre Optionen Trader in dem Sinne, dass es einen rentablen Handel (in-das Geld) in einen Verlust (out-of-money) im Moment des Verfalls zu machen. So können wir argumentieren, dass hohe Vega für einen binären Optionshändler nicht vorzuziehen ist. Die Zinssätze haben Auswirkungen auf den Preis der Call - und Put-Optionen. Die Änderung des Preises der Call - und Put-Optionen für eine Ein-Punkt-Änderung des Zinssatzes wird durch die Variable Rho dargestellt. Kurzfristige Vanille-Option Spieler werden nicht durch den Wert von Rho betroffen sein. So sprechen die Analysten selten davon. Nur jene Händler, die langfristige Optionen wie LEAPS handeln, sind von Rho betroffen oder die Kosten des Tragens. Natürlich kann man verstehen, dass Rho, vertreten durch das griechische Alphabet, für einen binären Optionshändler unbedeutend ist, da die meisten der Binäroptionsgeschäfte relativ kurzfristig verlaufen und nach dem Eintritt in den Handel keine Kosten für den Transport erhoben werden. Durch die Verwaltung der Delta-, Gamma - und Theta-Werte effizient kann ein Trader nicht nur Trades richtig auswählen, sondern auch ein gewünschtes Risiko für das Belohnungsverhältnis erzielen. Darüber hinaus würde das Wissen über die Optionen Griechen es einem Händler ermöglichen, auf lange Sicht sehr vorteilhafte Inter-Market-Strategien zu schaffen. Lesen Sie mehr Artikel auf Bildung. 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