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Dies war das erste Mal, dass die globalen Devisenhandelsvolumina seit 2001 sinken, ein weiteres Zeichen dafür, dass Banken und Hedgefonds ihre internationalen Aktivitäten als strengere Vorschriften und höhere Risikoaversion beendet haben Zu beißen, berichtete der WSJ. Der Drop passierte auf dem Spotmarkt, wo die Anleger die Währungen direkt kaufen und verkaufen: Die Volumina fielen um 19 auf einen Tagesdurchschnitt von 1,7 Billionen. Während ein Teil des Sturzes auf den Anstieg des Wertes des US-Dollars zurückzuführen war, in dem die Zahlen berechnet werden - bei konstanten Wechselkursen ist der Handel tatsächlich leicht gestiegen - die Daten zeigen immer noch eine ausgeprägte Verlangsamung, ein Zeichen dafür, dass Banken und Hedge-Fonds Haben ihre internationalen Aktivitäten als strengere Vorschriften geschnitten und eine höhere Risikoaversion beginnt zu beißen. In den globalen Devisenmärkten kehrt dies den Trend der letzten zehn Jahre zurück. Bis vor drei Jahren hatten elektronische Plattformen und algorithmischer Handel Kosten gekostet und erlaubten kleinere Kreditgeber, Vermögensverwalter und Hedgefonds, um die traditionelle Dominanz großer internationaler Banken zu überholen. Während diese kleineren Finanzfirmen immer noch 51 des täglichen Umsatzes ausmachen, haben Inter-Dealer Trades zwischen globalen Kreditgebern Marktanteil erholt. Der Markt hat sich einer bedeutenden Veränderung unterworfen, die zum Teil durch Vorwürfe des Verhaltens des Händlers und die anschließende Entwicklung eines globalen Verhaltenskodex bedingt ist, aber auch durch die Verlagerung von Einstellungen innerhalb der Banken, um das Kapital so effizient wie möglich unter Berücksichtigung der laufenden regulatorischen Zwänge zuzuteilen, Sagte David Mechner, Chief Executive bei Multi-Asset algorithmischen Handelsunternehmen Pragma Securities. Darüber hinaus, wenn die Zentralbanken zunehmend auf den Devisenhandel einwirken, was zu solchen Schwankungen wie der Schweizer Franken-Reval und der Yuan-Abwertung von 2015 führt, werden die Händler zunehmend von einem irrationalen zentralen Planer gestoppt. Nach Angaben der WSJ waren kleinere Banken besonders aktiv, um ihre Exposition gegenüber Fremdwährungen zu reduzieren, und die BIS-Zahlen deuten darauf hin, dass viele Kreditgeber nach der Finanzkrise aufgrund einer strengeren Regulierung und internationaler Kreditnehmer auf ihre grenzüberschreitende Exposition zurückgegangen sind Durch einen Rückgang der Rohstoffpreise behindert werden. Allerdings war, wie JPM hervorhebt, in der BIS-Umfrage eindrucksvoller, die Schrumpfung im Devisenhandel durch Hedgefonds und Eigenhandelsunternehmen, die in den letzten drei Jahren um mehr als 30 Jahre zurückgingen. Die Schrumpfung im Anteil des Devisenhandels durch diese Anleger ist wahrscheinlich das Ergebnis von regulatorischen Belastungen und FX-Takelageuntersuchungen, die eine erhebliche Kürzung durch FX-Stämme verursachten. In tota, Hedge-Fonds zog sich auch über eine Palette von Devisen-Produkte und jetzt machen 8 der täglichen Umsatz, im Vergleich zu 11 vor drei Jahren, sagte die BIS. JPM fügt hinzu, dass weniger Handel von Prop-Desks und Hedge-Fonds eine wichtige Quelle der Marktliquidität reduziert und ist wahrscheinlich hinter dem Rückgang der FX-Markttiefe in den letzten drei Jahren. Auf der anderen Seite können globale Banken die Belohnungen ihrer Rolle als Schlüssel-Mittelmänner in Devisen-Swaps ernten, ein Markt, der größer als der Spot ist und immer weiter an Bedeutung gewinnt. Der Handel mit diesen Instrumenten, die es den Anlegern ermöglichen, das Währungsrisiko beim Erwerb von Vermögenswerten im Ausland abzusichern, stieg von 2,2 Billionen auf drei Rekordhöhe um 2,4 Billionen. Der Anstieg wurde zum großen Teil durch den verstärkten Handel von Swaps mit dem japanischen Yen getragen, ein Beweis dafür, wie die japanischen Investoren in ihrem Land mit pünktlich negativen Renditen in ihrem Land entkommen konnten, indem sie in ausländische Vermögenswerte strömen und dann das Währungsrisiko ausstoßen. Die Ankündigung der Ultraloose-Geldpolitik in Japan vor drei Jahren führte auch zu einem Anstieg des umstrittenen Devisenoptionsmarktes, der sich nun wieder abgekühlt hat - das Handelsvolumen ist seit fast einem Viertel auf 254 Milliarden im April zurückgegangen Jahr. Darüber hinaus brach die BIS die dominierenden Währungen in der folgenden Tabelle, wo wie erwartet der Dollar am höchsten geblieben war. Der US-Dollar behauptet seine beherrschende Stellung und repräsentiert eine Seite von 88 aller Trades im April 2016. Der Dollargewinn hat andere DM-Währungsverluste gewesen: Der Yen, der Euro und der Schweizer Franken haben in der globalen Szene nach Jahren der Leichtigkeit Kraft verloren Zentralbankpolitik. Insbesondere lag der Marktanteil der gemeinsamen Währung an einem Tailspin: Im April 2016 war der Euro in 31 Trades involviert, im Vergleich zu 39 im April 2010 ein stetiger Rückgang seit der Staatsschuldenkrise. Alternativ sind die Währungen der Entwicklungsländer in den letzten drei Jahren auf dem Vormarsch und ab der jüngsten Umfrage ist der chinesische Renminbi nun die aktivste Börsenwährung. Nach BIS verdoppelte es seinen täglichen Umsatz auf 202 Milliarden von 120 Milliarden im April 2013 und brachte seinen globalen Anteil des Handels auf 4 von 2. Mit der Nachfrage nach dem Offshore-Renminbi, um weiter zu wachsen, wurde uns klar, dass der Handel der Renminbi In einem Umfeld von echtem Interesse, sagte Dan Marcus, Chef von ParFX, eine Großhandelsplattform. Einige weitere Highlights über JPM: Die Schrumpfung im Anteil des FX-Handels durch Fast-Money-Investoren ist wahrscheinlich das Ergebnis von regulatorischen Belastungen und FX-Takelageuntersuchungen, die eine erhebliche Einsparung durch FX-Stämme verursachten. Gleichzeitig haben unerwartete Ereignisse wie die SNB, die ihre Währungsobergrenze aufgegeben haben, und die Unfähigkeit von Hedgefonds, von den großen FX-Themen der vergangenen drei Jahre zu profitieren, in der FX-Aktivität durch Hedgefonds. Insgesamt reduzierte der Handel mit Stammbädern und Hedgefonds eine wichtige Marktliquiditätsquelle und dürfte in den vergangenen drei Jahren hinter dem Rückgang der Devisenmarkttiefe liegen. Was ist mit anderen Märkten Mit Ausnahme von Unternehmensanleihen ist das Bild in anderen Märkten ähnlich, d. h. der Wert des Handels ist in den vergangenen Jahren entweder unverändert oder in den letzten Jahren gesunken. Insbesondere lag der Wert des DM-Aktienhandels im Jahr 2011 bei 5.1tr pro Monat und stagniert seitdem trotz der 50erhöhung der Aktienkurse seitdem. Der Wert des EM-Aktienhandels (ex ChinaHK) erreichte im Jahr 2011 einen Höchststand von 640 Mrd. Euro und ist in diesem Jahr nur noch 500 Mrd. Euro zurückgegangen. Der Wert des Handels in UST-Bargeldanleihen erreichte im Jahr 2011 auch bei 12,4 Tr und ist seither niedriger als im Durchschnitt von 10,7 Mio. Monat YTD. Aber dieser Rückgang maskiert einen Wechsel zum Futures-Handel. Hinzufügen von Handel in UST-Futures, dass der Cash-Anleihen, zeigt nur einen bescheidenen Rückgang aus dem 2011 Peak von 20tr pro Monat (UST Cash Bondsfutures). Der Handel in USD Zinssatz Swaps war relativ konstant bei 1,7 tr pro Monat. Der Wert des Bund-Handels erreichte im Jahr 2011 auch bei 5,5tr pro Monat. Seither ist es niedriger geworden, durchschnittlich 4,5tr pro Monat YTD. Der Wert des JGB-Handels wurde in den Jahren 2015 und Anfang 2016 gestärkt, da der BoJ seinen Leitzins auf negativ schneidet, aber die Handelsvolumina sind seither auf historische Durchschnittswerte zurückgekehrt. Der Wert des Handels mit Öl - und Gold-Futures erreichte auch 2011 den Höhepunkt. Es ist für Öl seitdem halbiert worden, auf 1,5tr pro Monat, aber lehnte nur bescheiden für Gold ab. Ähnlich wie bei Gold ist der Handel mit Kupfer-Futures in den letzten Jahren in der Nähe von 500 Milliarden pro Monat. Im Gegensatz zum Dollar-Wert des Handels in Aktien, Staatsanleihen und Rohstoffen, der Dollar-Wert der Corporate Bond-Handel weiterhin neue Höchststände zu erreichen. YTD, US-Sekundärhandel durchschnittlich 330 Milliarden pro Monat für HG und 180 Milliarden pro Monat für HY, gestärkt von gesunden Primärmärkten. Zugegebenermaßen ist dieser Anstieg des Wertes des Unternehmensanleihehandels unter sinkenden Umsätzen stattgefunden, d. h. das Handelsvolumen, geteilt durch den ausstehenden Betrag, war tatsächlich unverändert oder rückläufig. Dies deutet darauf hin, dass die Marktliquiditätsherausforderungen in den Unternehmensanleihenmärkten verbleiben, da sie sich bei der Primärmarktausgabe befinden. Der Aktienmarkthandel ist stattdessen weit weniger abhängig von der primären Emission. YTD IPOs verfolgen ein 150 Milliarden pro Jahr Tempo, fast die Hälfte davon in den letzten zwei Jahren. Trotzdem ist der Wert des Sekundärhandels in Aktien wenig verändertOnline Forex und CFD-Handel Risiko-Warnung: Forward Rate Agreements, Optionen und CFDs (OTC Trading) sind Hebelprodukte, die ein erhebliches Verlustrisiko bis zu Ihrem investierten Kapital führen und können Nicht für alle geeignet. 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